李娟
李娟

1972年生,山东省威海市人。教授、硕士生导师、博士生导师。主要研究领域为随机分析、随机控制,随机微分对策,倒向随机微分方程与金融数学。2012年获得首届国家自然科学基金优秀青年基金和2012年山东省自然科学基金杰出青年基金;入选2013年度教育部新世纪优秀人才支持计划;2016年获得牛顿高级学者基金项目;2017年入选教育部特聘教授奖励计划。

联系方式
Email:juanlisdu@163.com
Tel: 0631-5685397/5688523  
学术经历
2007/9-至今,新葡萄京娱乐场手机版(威海),新葡萄京官网,教授    
2004/9-2007/9,新葡萄京娱乐场手机版(威海),新葡萄京官网,副教授    
2011/6-至今,新葡萄京娱乐场手机版(威海),新葡萄京官网,博士生导师    
2006/6-至今,新葡萄京娱乐场手机版(威海),新葡萄京官网,硕士生导师
2005/2-2007/1,复旦大学数学院博士后;法国西布列塔尼大学数学系博士后
行政职务与学术兼职
2008/年5月至今任新葡萄京官网副院长;    
2009年9月至今任美国数学会《数学评论》评论员;    
2014年任第七届《系统科学与数学》编委;    
2016年任《Probability, Uncertainty and Quantitative Risk》的执行总编;    
(杂志网址:http://probability-risk.springeropen.com/)    
2017年任国际SCI学术期刊《Mathematical Control and Related Fields (MCRF)》的编委。    
(杂志网址:http://aimsciences.org/journals/home.jsp?journalID=23) 
访问经历
近年合作组织的主要会议:      
[1] 概率、不确定性和量化风险(Probability, Uncertainty, and Quantitative Risk)国际学术
会议(2019.07.11-2019.07.14,新葡萄京娱乐场手机版,威海;会议网址:http://www.puqr.wh.sdu.edu.cn/)    
[2] 随机控制、随机分析及其新进展国际学术会议(2018.08.14-08.19,新葡萄京娱乐场手机版,威海)    
[3] 第八届全国数学文化论坛学术会议(2018.08.10-08.13,新葡萄京娱乐场手机版,威海)    
[4] 八校联合《金融数学与金融工程》研究生暑期学校(2018.07.16-07.31,新葡萄京娱乐场手机版,威海)    
[5] 随机动力系统和遍历性国际会议(2018.7.23-7.27,拉夫堡大学,英国)    
[6] 随机控制、BSDEs及其最新进展国际会议(2017.09.11-09.15,罗斯科夫,法国)    
[7] 随机动力系统和遍历性研究生短期学校(2017.08.07-08.11,新葡萄京娱乐场手机版,威海)    
[8] 七校联合《金融数学与金融工程》研究生暑期学校 (2017.07.17-08.04,新葡萄京娱乐场手机版,威海)    
[9] 随机动力系统和遍历性暑期学校 (2016.12.05-12.09,拉夫堡大学,英国)    
[10] 七校联合《金融数学与金融工程》研究生暑期学校(2016.07.11-08.04,新葡萄京娱乐场手机版,威海)    
[11] 2015年概率、不确定性和数量风险国际会议(2015.06.22-06.25,新葡萄京娱乐场手机版,威海)    
[12] 2014年青年教师数学控制理论及应用学术会议(2014.06.28-07.02,新葡萄京娱乐场手机版,威海)    
[13] 2014年第7届倒向随机微分方程国际会议(2014.06.22-06.27,新葡萄京娱乐场手机版,威海)
近五年来主要科研工作经历(国际访问和学术交流等):    
2014年3月   概率及其应用国际会议(英国牛津大学)邀请报告;    
2014年2月-3月 法国西布列塔尼大学数学系访问学者;    
2014年4月   SIAM关于不确定性量化的国际会议(美国工业和应用数学学会(SIAM),萨凡纳,美国)邀请报告;    
2014年4月   美国田纳西大学数学系访问交流并作报告;    
2014年10月  第十届全国概率统计会议(新葡萄京娱乐场手机版)作中会报告;    
2015年1月-2月 香港理工大学和澳门大学数学系访问交流并作报告;    
2015年3月   随机分析,受控动力系统及其应用国际会议(耶拿大学,德国) 邀请报告;    
2015年7月   IMS-China统计与概率学术会议(云南大学,昆明)邀请报告;    
2015年7月   纪念李训经先生学术研讨会(四川大学,成都)邀请报告;    
2015年8月   第八届国际工业与应用数学大会(北京国家会议中心,北京)邀请报告;    
2015年11月   关于分析和随机偏微分方程的控制的国际会议(复旦大学,上海)邀请报告;    
2015年12月   概率及其应用会议(澳门大学,澳门)邀请报告;    
2016年6月   北京大学2016概率统计学术研讨会(北京大学,北京)邀请报告;    
2016年7月   2016年全国青年教师数学控制理论及应用学术会议(四川大学,四川)邀请报告;    
2016年8月   随机分析及金融数学国际会议(山东科技大学,青岛)邀请报告;    
2016年9月-10月法国西布列塔尼大学数学系访问学者;    
2017年1月   英国拉夫堡大学数学系访问交流并作报告。    
2017年3月   平均场对策国际会议(尼斯大学,法国)邀请报告;    
2017年3月   偏微分方程和概率方法国际会议(法国国家信息与自动化研究所,索菲亚-安蒂波利斯,昂蒂布,法国)邀请报告;    
2017年3月-4月 法国西布列塔尼大学数学系访问教授;    
2017年5月   第二届巴黎-亚洲数量金融国际会议(新加坡国立大学苏州研究院,苏州)邀请报告;    
2017年5月   不确定性、风险和控制国际会议(香港理工大学,香港)邀请报告;    
2017年7月   BSDE、SPDE及其应用国际会议(爱丁堡大学,英国)邀请报告;    
2017年9月   随机控制,BSDEs及最新进展(Roscoff, 法国)邀请报告;    
2017年9月   中法俄概率研讨会(北京大学,北京)邀请报告;    
2017年10月  中国工业与应用数学学会第十五届年会(青岛)邀请报告;    
2017年11月  空间概率和统计物理学(中科院,北京)邀请报告。    
学习经历
2000/9-2003/7, 新葡萄京娱乐场手机版,概率论与数理统计,博士    
1994/9-1997/7, 山东师范大学,概率论与数理统计,硕士    
1990/9-1994/7, 山东师范大学,数学,学士  
项目
主持的省部级以上科研项目及人才计划项目情况(按时间倒序排):      
1)国家自然科学基金面上项目,11871037、《平均场随机控制及微分对策》、2019/01-2022/12、在研、主持。    
2)国家自然科学基金委员会与英国皇家学会、英国医学科学院人才项目(简称牛顿高级学者基金项目),11661130148、《非线性期望下随机动力系统的遍历理论》、2016/03-2019/02、在研、主持。    
3)国家自然科学基金优秀青年基金,11222110、《随机微分对策和随机控制理论及其应用》、2013/01-2015/12、已结题、主持。    
4)教育部新世纪优秀人才,NCET-12-0331、2013/01-2015/12、已结题、主持。    
5)山东省自然科学基金杰出青年基金,JQ201202、《随机控制,随机分析》、 2012/07-2015/07、已结题、主持。   
6)国家自然科学基金面上项目,11071144、《平均场随机系统理论及其应用》、2011/01-2013/12、已结题、主持。    
7)山东省优秀中青年科学家科研奖励基金,BS2011SF010、《正倒向随机系统理论及其应用》、2011/07-2014/07、已结题、主持。    
8)国家自然科学基金青年基金,10701050、《随机微分对策理论及其应用》、2008/01-2010/12、已结题、主持。    
9)山东省自然科学基金青年基金,Q2007A04、《反射倒向随机微分方程理论及其应用》、2008/01-2010/12、已结题、主持。    
10)教育部留学回国基金,《倒向随机微分方程理论及其应用》、 2008/01-2010/12、已结题、主持。    
11)国家自然科学基金天元基金,10426022、《非线性期望及其在金融中的应用》、2005/01-2005/12、已结题、主持。    
获奖
2018年新葡萄京娱乐场手机版优秀研究生指导教师;    
2018年新葡萄京娱乐场手机版(威海)第九届“我最喜爱的导师”;    
2015年新葡萄京娱乐场手机版(威海)第六届“我最喜爱的导师”;    
2014年新葡萄京娱乐场手机版优秀教师;2014年度宝钢优秀教师;    
2013年山东省教育工会三八红旗手。
论著
发表的部分论文目录 (注:按照本方向国际惯例,论文作者排名按照姓名英文字母顺序):
[1] Juan Li, Nana Zhao. Representation of asymptotic values for nonexpansive stochastic control systems, Stochastic Processes and Their Applications. 129(2), 634-673, 2019. (SCI)
[2] Juan Li, Wenqiang Li. Nash equilibrium payoffs for non-zero-sum stochastic differential games without Isaacs condition. Stochastic. 91(1), 1-36, 2019. (SCI)
[3] Juan Li, Hao Liang, Xiao Zhang. General mean-field BSDEs with continuous coefficients. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 466(1), 264-280,2018. (SCI)
[4] Juan Li. Mean-field forward and backward SDEs with jumps and associated nonlocal quasi-linear integral-PDEs. Stochastic Processes and Their Applications. 128(9), 3118-3180, 2018. (SCI)
[5] Rainer Buckdahn, Juan Li(通讯作者), Shige Peng, Catherine Rainer. Mean-field stochastic differential equations and associated PDEs. Annals of Probability. 45(2), 824–878, 2017. (SCI)
[6] Juan Li, Wenqiang Li. Zero-sum and nonzero-sum differential games without Isaacs condition. ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations. 23, 1217-1252. 2017. (SCI)
[7] Juan Li, Hui Min. Weak solutions of mean-field stochastic differential equations. Stochastic Analysis and Applications. 35(3), 542-568, 2017. (SCI)
[8] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). BSDEs in games, coupled with the value functions. Associated nonlocal Bellman-Isaacs equations. Acta Mathematica Scientia. 37(5): 1497–1518, 2017. (SCI)
[9] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Jin Ma. A mean-field stochastic control problem with partial observations. Annals of Applied Probability. 27(5), 3201–3245, 2017. (SCI)
[10] Juan Li, Rainer Buckdahn, Jin Ma. A stochastic maximum principle for general mean-field systems. Applied Mathematics and Optimization. 74(3), 507-534, 2016.  (SCI)
[11] Juan Li, Hui Min. Controlled mean-field backward stochastic differential equations with jumps involving the value function. Journal of Systems Science and Complexity. 29(5), 1238-1286, 2016. (SCI)
[12] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). Mean-field SDEs with jumps and nonlocal integral-PDEs. Nonlinear Differential Equations and Applications. 23(2), 1-51, 2016. (SCI)
[13] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). Fully coupled forward-backward sdes involving the value function and associated nonlocal Hamilton - Jacobi - Bellman equations. ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations. 22, 519-538, 2016. (SCI)
[14] Juan Li, Hui Min. Weak solutions of mean-field stochastic differential equations and application to zero-sum stochastic differential games. SIAM Journal on Control and Optimization, 54(3), 1826-1858, 2016. (SCI)
[15] Juan Li (通讯作者), Shanjian Tang. Optimal stochastic control with recursive cost functionals of stochastic differential systems reflected in a domain. ESAIM - Control, Optimisation and Calculus of Variations. 21(4), 1150-1177, 2015. (SCI)
[16] Juan Li, Wenqiang Li. Controlled reflected mean-field backward stochastic differrential equations coupled with value function and related PDEs. Mathematical control and related fields. 5(3), 501-516, 2015. (SCI)
[17] Juan Li, Qingmeng Wei. Stochastic differential games for fully coupled FBSDEs with jumps. Applied Mathematics & Optimization. 71(3), 411-448, 2015. (SCI)
[18] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Marc Quincampoix. Value in mixed strategies for zero-sum stochastic differential games without Isaacs condition. Annals of Probability. 42 (4), 1724-1768, 2014. (SCI)
[19] Juan Li. Reflected mean-field backward stochastic differential equations. Approximation and associated nonlinear PDEs. Journal of Mathematical Analysis and Applications. 413(1), 47-68, 2014. (SCI)
[20] Juan Li, Qingmeng Wei. Lp estimates for fully coupled FBSDEs with jumps. Stochastic Processes and Their Applications. 124(4), 1582-1611, 2014. (SCI)
[21] Juan Li, Qingmeng Wei. Optimal control problems of fully coupled FBSDEs and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. SIAM Journal on Control and Optimization. 52 (3), 1622-1662, 2014. (SCI)
[22] Tao Hao, Juan Li (通讯作者). BSDEs coupled with value function and related optimal control problems. Abstract and Applied Analysis. Article ID 262713, 2014. (SCI)
[23] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Nonlinear stochastic differential games involving a major player and a large number of collectively acting minor agents. SIAM Journal on Control and Optimization. 52 (1), 451-492, 2014. (SCI)
[24] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Marc Quincampoix. Value function of differential games without Isaacs conditions. An approach with nonanticipative mixed strategies. International Journal of Game Theory. 42(4), 989-1020, 2013. (SCI)
[25] Juan Li. Stochastic maximum principle in the mean-field controls. Automatica. 48 (2), 366-373, 2012. (SCI)
[26] Rainer Buckdahn, Jianhui Huang, Juan Li (通讯作者). Regularity properties for general HJB equations. A BSDE method. SIAM Journal on Control and Optimization. 50 (3), 1466-1501, 2012. (SCI)
[27] Rainer Buckdahn, Ying Hu, Juan Li (通讯作者). Stochastic representation for solutions of Isaacs' type integral-partial differential equations. Stochastic Processes and Their Applications. 121 (12), 2715-2750, 2011. (SCI)
[28] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者). Stochastic differential games with reflection and related obstacle problems for Isaacs equations. Acta Mathematicae Applicatae Sinica. 27 (4), 647-678, 2011. (SCI)
[29] Rainer Buckdahn, Boualem Djehiche, Juan Li (通讯作者). A general stochastic maximum principle for SDEs of mean-field type. Applied Mathematics and Optimization. 64(2), 197-216, 2011(SCI)   
[30] Yanling Gu, Juan Li (通讯作者). Valuation of futures options with initial margin requirements and daily price limit. Acta Mathematica Sinica, English Series, 26(3), 579-586, 2010 (SCI) 
[31] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Mean-field backward stochastic differential equations and related partial differential equations. Stochastic Processes and Their Applications. 119(10), 3133-3154, 2009. (SCI)
[32] Rainer Buckdahn, Boualem Djehiche, Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Mean-field backward stochastic differential equations. A limit approach. Annals of Probability. 37 (4), 1524-1565, 2009. (SCI)
[33] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者). Probabilistic interpretation for systems of Isaacs equations with two reflecting barriers. Nonlinear Differential Equations and Applications. 16(3), 381-420, 2009. (SCI)
[34] Juan Li (通讯作者), Shige Peng. Stochastic optimization theory of backward stochastic differential equations with jumps and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman equations. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. 70 (4), 1776-1796, 2009. (SCI)
[35] Rainer Buckdahn, Juan Li (通讯作者). Stochastic differential games and viscosity solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equations. SIAM Journal on Control and Optimization. 47 (1), 444-475, 2008. (SCI)
[36] Juan Li, Shanjian Tang. A local strict comparison theorem and converse comparison theorems for reflected backward stochastic differential equations. Stochastic Processes and Their Applications. 117(9), 1234-1250, 2007. (SCI)
[37] Juan Li. Fully coupled forward-backward stochastic differential equations with general martingale. Acta Mathematica Scientia. 26 (3), 443-450, 2006. (SCI)
已毕业研究生(以入学时间为序)
2011年毕业硕士生:王烨,刘军波;    
2012年毕业硕士生:杜蘅,秦永利;    
2013年毕业博士生:魏庆萌(合作导师);    
2013年毕业硕士生:栗丽,娄延俊,任秀云,左姗姗;    
2014年毕业硕士生:韩雨巧;    
2015年毕业硕士生:郭瀚橙,颜浩;    
2016年毕业硕士生:徐洋,胡学典;    
2016年毕业博士生:郝涛,闵慧,李文强;    
2017年毕业硕士生:王垒,张晓(合作导师),陈丽诗,苗颖婷;    
2018年毕业博士生:赵娜娜
2018年毕业硕士生:唐文佳  
在读研究生(以入学时间为序)
在读硕士10人:刘振伟,赵德豪,许博祥,张乐乐,王艺,李占新,李衍伟,张莉娅,崔佩彩,常艳荣;   
在读博士6人:屈宝友(合作导师),梁昊,陈雅洁(合作导师),邢传智,米超,李俊松